10 张永远是 10 张
只要用户没有加仓、减仓或改单，档位通常不会自己变化。
合约数量10 张
价格上涨不影响档位依据
风险档位相对静态
01 · 核心区别
以前数“件数”，现在算“总价”
把合约想成购物车。旧规则只看买了几件，新规则还要看每件商品此刻多少钱。
→
10 张的“总价”天天在变
哪怕用户不操作，价格上涨也会让仓位价值增加，进而升档。
合约数量10 张
价格60,000 → 65,000
风险档位可能自动升档
仓位价值=张数×合约乘数×价格
02 · 风险链条
价格轻轻一动，后面会连着动五件事
这就是新方案比旧方案难的地方：档位不再是一个静态配置，而是动态风险系统的一部分。
STEP 1市场价格变化
标记价、最新价或成交价发生变化。
STEP 2仓位价值变化
数量不变，总价值也可能上涨。
STEP 3风险档位变化
进入更高档，允许杠杆降低。
STEP 4MMR / MA 变化
维持保证金与强平公式参数改变。
STEP 5强平价或下单结果变化
可能拒单、限制加仓或强平价靠近。
只加 20 U，为什么会失败？
当前价值 299,990 U，档位边界 300,000 U。再加 20 U 后，整个仓位进入下一档。
不是这 20 U 危险，而是它触发了整仓换档。
下单通过，为什么成交后又超档？
校验时用 60,000，实际吃单均价变成 61,500。实际仓位价值比预估更高。
所以市价单必须预留最差成交保护空间。
03 · 风险清单
14 个只由新方案引入的问题
已按严重程度和出现概率排序。可以筛选优先级，也可以搜索关键词。
没有找到匹配的问题。
04 · 上线前决策
先把规则说清楚，再开始写代码
最危险的不是代码写错，而是不同团队对同一个“仓位价值”理解不同。
底层规则
- 每种订单到底用什么价格
- 强平价如何逐档试算
- 旧仓升档后如何处理
- MA 如何自动生成和验算
订单生命周期
- 市价滑点保护
- 计划单触发时复检
- 部分成交跨档处理
- 挂单如何占用额度
精度与体验
- U 换整数张后的实际价值
- 档位边界唯一归属
- 拒单原因清晰提示
- 前后端展示口径一致
最重要的产品原则：既有仓位因为价格上涨进入低杠杆档时，不应仅因“超过最大初始杠杆”就强制平仓；应使用新档 MMR/MA 判断真实保证金风险，同时限制继续增加风险、允许减仓。
05 · 币安公开资料
哪些是官方明确，哪些仍然未知？
币安明确公开名义价值档位、最大初始杠杆、MMR、cum、标记价及市价保护；挂单预占、跨档求解、部分成交和存量迁移的内部算法没有完整公开。